Como se expuso en la Introducción, la metodología econométrica clásica supone implícitamente, cuando no lo hace explícito, que el modelo utilizado para verificar una teoría económica está "especificado correctamente". Este supuesto puede ser explicado informalmente de la manera siguiente. Una investigación econométrica empieza con la especificación de un modelo econométrico que sirve de base para explicar el fenómeno de interés. Surgen algunas preguntas importantes en la especificación del modelo entre las cuales se incluyen las siguientes: 1) Cuáles son las variables deben estar incluidas en el modelo? 2) Cuál es la forma funcional del modelo? Es el modelo lineal en los parámetros, en las variables, o en ambos? 3) Cuáles son los supuestos probabilísticos considerados sobre inclusión Yi, Xi y ui en el modelo?
Estas preguntas son muy importantes, ya que, como demostraremos en el capítulo 13, la omisión de variables importantes del modelo, o la escogencia de una forma funcional equivocada, o la consideración de supuestos estocásticos equivocados sobre las variables del modelo, harán muy cuestionable la validez de la interpretación de la regresión estimada. Para poder apreciar esto intuitivamente, obsérvese la curva de Phillips que aparece en la figura 1.3. Supóngase que se seleccionan los dos modelos siguientes para describir la relación entre la tasa de cambio de los salarios monetarios y al tasa de desempleo:
donde Yi = la tasa de cambio de los salarios monetarios y Xi= la tasa de desempleo.
El modelo de regresión (3.2.7) es líneal en los parámetros al igual que en las variables, mientras (3.2.8) es lineal en los parámetros ( y por tanto, es un modelo de regresión lineal, de acuerdo con nuestra definición) pero no lo respecto a la variable X. Ahora considérese la figura 3.7 en la siguiente página.
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