Busca en el Blog

jueves, 5 de enero de 2023

Lista de los 20 mejores libros de Econometría

 Aquí hay una lista de 20 libros sobre econometría que podrían ser considerados como los mejores por diferentes razones: 

  1.     "Econometría" de Jeffrey M. Wooldridge
  2.     "Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno" de Jeffrey M. Wooldridge
  3.     "Econometría Avanzada" de James H. Stock y Mark W. Watson
  4.     "Econometría" de Gujranwala Damodar N.
  5.     "La Econometría del Crecimiento Económico" de Robert J. Barro y Xavier Sala-i-Martin
  6.     "Econometría de Series de Tiempo" de Angela McGraw
  7.     "Econometría" de Damodar N. Gujarati y Dawn C. Porter
  8.     "Econometría" de William H. Greene
  9.     "Econometría Aplicada" de Michael S. Lewis-Beck, William E. Griffiths y Emilia Moro
  10.     "Econometría" de Damodar N. Gujarati
  11.     "Econometría: Una Introducción Moderna" de R. Carter Hill, William E. Griffiths y Guay C. Lim
  12.     "Econometría Avanzada para Economistas" de João F. Graça and A. R. Cavalcanti
  13.     "Econometría: Una introducción" de William H. Greene
  14.     "Econometría: Una Introducción" de R. Carter Hill, William E. Griffiths y Guay C. Lim
  15.     "Econometría: Una Introducción Moderna" de Jeffrey M. Wooldridge
  16.     "Econometría de Panel" de Manuel Arellano and Stephen Bond
  17.     "Econometría: Una Introducción" de James H. Stock y Mark W. Watson
  18.     "Econometría" de Damodar N. Gujarati
  19.     "Econometría" de R. Carter Hill, William E. Griffiths y Guay C. Lim
  20.     "Econometría Avanzada" de James H. Stock y Mark W. Watson

Es importante tener en cuenta que esta lista es subjetiva y que hay muchos otros libros excelentes sobre econometría que podrían haber sido incluidos.

"Econometría" de Jeffrey M. Wooldridge

sábado, 31 de diciembre de 2022

Un ejemplo de un ejercicio que se resuelve por la Prueba de normalidad de Jarque-Bera (JB)

 La prueba de normalidad de Jarque-Bera (JB) es una prueba estadística que se utiliza para determinar si una muestra de datos sigue una distribución normal o no. Se basa en el hecho de que la distribución normal tiene una forma específica con una curva en campana y ciertos valores esperados para dos estadísticos de forma, conocidos como la kurtosis y la sesgo. La prueba de JB calcula estos estadísticos a partir de la muestra de datos y los compara con los valores esperados para la distribución normal. Si los valores observados son muy diferentes de los valores esperados, es probable que la muestra no siga una distribución normal.

A continuación te presento un ejemplo de cómo se podría utilizar la prueba de JB para determinar si una muestra de datos sigue una distribución normal o no.

Ejemplo:

Se tiene una muestra de 50 observaciones de la altura de una planta. Se desea determinar si la altura de la planta sigue una distribución normal o no.

Para realizar la prueba de JB, primero se calculan la kurtosis y el sesgo de la muestra:

Kurtosis = 3.12

Sesgo = -0.47

Luego, se comparan estos valores con los valores esperados para la distribución normal:

Kurtosis esperada para la distribución normal = 3

Sesgo esperado para la distribución normal = 0

Como se puede ver, el valor observado de la kurtosis es muy cercano al valor esperado para la distribución normal, mientras que el valor observado de sesgo es ligeramente menor que el valor esperado. Esto sugiere que la muestra de alturas de plantas podría seguir una distribución normal, aunque no se puede afirmar con certeza debido a la pequeña diferencia entre los valores observados y esperados.

Para obtener una conclusión más precisa, se podría utilizar el valor p obtenido de la prueba de JB. Este valor p indica la probabilidad de que los valores observados de kurtosis y sesgo sean tan diferentes de los valores esperados para la distribución normal si en realidad la muestra sigue una distribución normal. Si el valor p es menor que un cierto nivel de significación, como 0.05, entonces se rechaza la hipótesis de que la muestra sigue una distribución normal. Si el valor p es mayor que el nivel de significación, entonces se acepta la hipótesis de que

sábado, 24 de diciembre de 2022

Explicación sencilla de la Prueba de normalidad de Jarque-Bera (JB)

 La prueba de normalidad de Jarque-Bera (JB) es una prueba estadística utilizada para determinar si una muestra de datos sigue una distribución normal o no. La distribución normal es una distribución de probabilidad que se utiliza a menudo como un modelo de referencia para datos continuos y es caracterizada por una curva en forma de campana con una media y una desviación estándar definidas.

La prueba de JB se basa en el hecho de que, si una muestra de datos sigue una distribución normal, entonces se esperaría que la media y la varianza de la muestra sean similares a la media y la varianza de la población. La prueba de JB utiliza dos estadísticos, denominados estadísticos JB, para evaluar si la media y la varianza de la muestra son similares a la media y la varianza de la población. Si los estadísticos JB son suficientemente grandes, se rechaza la hipótesis de que la muestra sigue una distribución normal.

La prueba de JB es una prueba paramétrica, lo que significa que se basa en el supuesto de que se conocen la media y la varianza de la población. Por lo tanto, se debe tener cuidado al utilizar esta prueba con muestras pequeñas o con datos que no sigan una distribución normal. En esos casos, puede ser más adecuado utilizar una prueba no paramétrica para evaluar la normalidad de los datos.

jueves, 22 de diciembre de 2022

¿Qué es la econometria?

 La econometría es una rama de la economía que se ocupa del análisis cuantitativo de datos económicos y financieros. Se utiliza para entender y predecir el comportamiento de los mercados y para evaluar políticas económicas. La econometría se basa en el uso de modelos matemáticos y estadísticos para analizar datos y hacer inferencias sobre el comportamiento de la economía.

Los econometristas utilizan técnicas matemáticas y estadísticas para analizar datos económicos y financieros y para evaluar la relación entre variables económicas. Por ejemplo, pueden utilizar modelos econometricos para analizar la relación entre el nivel de empleo y el nivel de producción, o para predecir el comportamiento de los precios en el futuro.

La econometría es una disciplina importante en la toma de decisiones en el ámbito empresarial y gubernamental, ya que permite a los decisores tomar decisiones basadas en análisis cuantitativos y en predicciones precisas sobre el comportamiento de la economía y los mercados.

sábado, 12 de noviembre de 2022

Modelos de regresión uniecuacionales - EJERCICIO 7

Los datos de la tabla 1.6 se publicaron el primero de marzo de 1984 en el periódico The Wall Street Journal. Se refi eren al presupuesto publicitario (en millones de dólares) de 21 empresas en 1983 y a los millones de impactos semanales (veces que los clientes ven los anuncios de los productos de dichas compañías por semana). La información se basa en una encuesta a 4 000 adultos en la que se pidió a los usuarios de los productos que mencionaran un comercial que hubieran visto en la semana anterior y que tuviera que ver con la categoría del producto.

a) Trace una gráfi ca con los impactos en el eje vertical y el gasto publicitario en el horizontal.

b) ¿Qué se puede decir sobre la relación entre ambas variables?

c) Al observar la gráfi ca, ¿cree que es redituable el gasto en publicidad? Piense en todos los comerciales que se transmiten el domingo que se juega el Super Bowl o durante la Serie Mundial del beisbol estadounidense.

Nota: En los siguientes capítulos estudiaremos más a fondo los datos de la tabla 1.6.
uniecuacionales

miércoles, 17 de agosto de 2022

Modelos de regresión uniecuacionales - EJERCICIO 6

Experimentos controlados en economía: El 7 de abril de 2000, el presidente Clinton convirtió en ley una propuesta aprobada por ambas cámaras legislativas estadounidenses mediante la cual se eliminaban las limitaciones de benefi cios para los derechohabientes del sistema de seguridad social. Antes de esa ley, los derechohabientes de entre 65 y 69 años con percepciones mayores de 17 000 dólares al año perdían el equivalente a un dólar de las prestaciones de seguridad social por cada 3 dólares de ingresos que excedieran 17 000 dólares. ¿Cómo se planearía un estudio que evaluara el efecto de este cambio en la ley? Nota: En la ley derogada no había restricción de ingresos para los derechohabientes de más de 70 años.

jueves, 4 de agosto de 2022

Modelos de regresión uniecuacionales - EJERCICIO 5

Suponga que va a crear un modelo económico de actividades delictivas en el que considere las horas invertidas en ellas (por ejemplo, en la venta de drogas). ¿Qué variables tomaría en cuenta para crear dicho modelo? Vea si su modelo se asemeja al del economista ganador del premio Nobel, Gary Becker.