Nota sobre Experimentos de Monte Carlo

En este capítulo se muestra cómo bajo los supuestos del MCRL los estimadores de mínimos cuadrados tienen ciertas características estadísticas deseables que se resumen en la propiedad MELI. Pero en la práctica, cómo se puede saber si se mantiene la propiedad MELI? Por ejemplo, cómo se puede averiguar si los estimadores MCO son insesgados? La respuesta se logra mediante los llamados experimentos de Monte Carlo, los cuales son esencialmente experimentos de muestreo o de simulación en computador.

Para introducir las ideas básicas, considérese la FRP de dos variables:

Yi = β1 + β2Xi + ui