Distribución de probabilidad de las perturbaciones ui (II)

Puesto que el objetivo es la estimación igual que las pruebas de hipótesis, se necesita especificar la distribución de probabilidad de las perturbaciones ui. Por qué? la respuesta es sencilla. En la sección 3A.2 del apéndice 3A, se demostró que los estimadores MCO β1 y β2 son funciones lineales de ui, el cual es aleatorio por supuestos. Por consiguiente, las distribuciones muestrales o de probabilidades de los estimadores MCO dependerán de los supuestos formulados sobre la distribución de probabilidad de ui. Dado que las distribuciones de probabilidad de estos estimadores son necesarias para realizar inferencias sobre sus valores poblacionales, la naturaleza de la distribución de probabilidad de ui asume un papel muy importante en las pruebas de hipótesis.

Puesto que el método de MCO no considera supuestos sobre la naturaleza probabilistica de ui, es poco útil para obtener inferencias sobre la FRP a partir de la FRM, a pesar del teorema Gauss-Markov. Este vació puede llenarse si está dispuesto a suponer que los u siguen algún tipo de distribución probabílisticas. Por razones que se explicarán muy pronto, en el conexto del análisis de regresión generalmente se supone que los u poseen una distribución normal.