Distribución de probabilidad de las perturbaciones ui (I)

Recuérdese que para la aplicación del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) al modelo clásico de regresión lineal no se consideran supuestos sobre la distribución de probabilidad de las perturbaciones ui. Los únicos supuestos que se formularon con respecto a las ui eran que éstas tenían valor esperado de cero, no estaban correlacionadas y tenían varianza constante. Con estos supuestos, se vio que los estimadores MCO ß1, ß2 y σ² satisfacián diversas probiedades estadisticas deseables, tales como las de insesgamiento y varianza mínima. Su nuestro objetivo es únicamente la estimación puntual, el método MCO será, por tanto suficiente. Pero la estiamción puntual es solamente un aspecto de la inferencia estadística, siendo el otro, las pruebas de hipótesis.

Así, el interés está no sólo en obtener, digamos ß2, sino también en utilizarlo para hacer afirmaciones o inferencias acerca del verdadero ß2. Más generalmente, nuestra meta es no sólo obtener la función de regresión muestral (FRM) sino utilizarla para inferir acerca de la función de regresión poblacional (PRF).