Propiedades de los estimadores MCO (VI)

8. Dados los supuestos del modelo clásico de regresión lineal enunciados en la sección 7.1,, se puede demostrar que los estimadores MCO de los coeficientes de regresión parcial no solamente son lineales e insesgados, sino que también tienen mínima varianza dentro la clase de todos los estimadores lineales insesgados. En resumen, son MELI: Dicho de otra forma, ellos satisfacen el teorema de Gauss-Markov. (La prueba es similar al caso de dos variables demostrado en el apéndice 3A, sección 3A.6 y será presentado en forma más compacta utilizando notación matricial en el capítulo 9).