En la figura 1.4 de la introducción se esboza la anatomía de la elaboración de modelos econométricos. Ahora que se han presentado los resultados del análisis de regresión de nuestro ejemplo consumo ingreso en (5.11.1), nos gustaría cuestionar la bondad del modelo ajustado. Qué tan "bueno" es el modelo ajustado? Se necesita algún criterio para poder responder a esta pregunta.
Primero. Están los signos de los coeficientes estimados de acuerdo con las expectativas teóricas o previas? A priori, la propensión marginal a consumir (PMC) en la función consumo β2, debe ser positiva. En el presente ejemplo, lo es. Segundo, si la teoría dice que la relación no debe ser solamente positiva sino también estadísticamente significativa. Es este el caso en la presente aplicación? Como lo analizamos en la sección 5.11, la PMC no sólo es positiva sino también estadísticamente significativa, es decir, diferente de cero; el valor p del valor t estimado es extremadamente pequeño. Los mismos comentarios son aplicables al coeficiente del intercepto. Tercero, Qué tan bien explica el modelo de regresión la variación en el gasto de consumo? se puede utilizar r² para responder esta pregunta. En el ejemplo presente r² es alrededor de 0.96, el cual es un valor muy alto considerando que r² puede ser como máximo 1.
Por tanto, el modelo que se ha escogido para explicar el comportamiento de gasto de consumo parece muy bueno. Pero antes de comprometerse con él, sería interesante averiguar si el modelo satisface los supuestos del MCRLN. No se mirarán, ahora los diversos supuestos pues la simplicidad del modelo es clara. Solo hay un supuestos que podría verificar, a saber, el de normalidad del término de perturbación, ui. Recuérdese que las pruebas t y F utilizadas antes requieren que el término de error siga una distribución normal. De lo contrario, el procedimiento de prueba no será válido en muestras pequeñas, o finitas.
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