Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los valores que toma una variable en diferentes momentos del tiempo. Tal información debe ser recopilada a intervalos regulares, es decir, en forma diaria (v.g.r., precios de acciones), semanal (v.gr. cifras de oferta monetaria proporcionadas por al Junta de la Reserva Federal), mensual (v.gr. los presupuestos del gobierno), quinquenal, es decir cada 5 años (v, gr., el Censo Manufacturero), o decenalmente (v.gr., los censos de población). Algunas veces los datos están disponibles trimestral y anualmente, como en el caso de datos sobre el PIB y los gastos de consumo (v.gr., las cifras anuales sobre el PIB y gastos de consumo).
La información así reunida puede ser cuantitativa (v.gr., Ingreso, precios, oferta monetaria) o cualitativa (v.gr., masculino o femenino, empleado o desocupado, casado o soltero, graduado o no graduado en la universidad). Las variables cualitativas, llamadas también variables dicótomas o categoricas, pueden ser tan importantes como las variables cuantitativas.
Aunque la información de series de tiempo es utilizada en muchos estudios econometricos, estas presentan algunos problemas especiales para los econometristas. Aunque es muy pronto para introducir el significado técnico preciso de series estacionaria, informalmente hablando, una serie de tiempo. se debe tener en cuenta que al manejar series de tiempo, hay que revisar su estacionariedad.
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