Prueba d de Durbin-Watson (XI)

Si no se desea utilizar la prueba d modificada, puede caerse en la prueba no paramétrica de rachas analizada anteriormente.

Al utilizar la prueba de Durbin-Watson, es esencial anotar que ésta no puede ser aplicada si se violan los supuestos en los cuales se basa la misma. En particular, no debe ser utilizada para comprobar la presencia de correlación serial en modelos autorregresivos, es decir, en modelos que contienen uno o varios valores rezagados de la variable dependiente como variable(s) explicativa(s). Si se aplica erróneamente, el valord en tales casos estará frecuentemente alrededor de 2, que es el valor d esperado en ausencia de autocorrelación de primer orden. Por tanto hay un sesgo construido en contra del descubrimiento de correlación serial en tales modelos. Este resultado no significa que los modelos autorregresivos no sufran del problema de autocorrelación. Como se verá e un capítulo posterior, Durbin ha desarrollado el llamado estadístico h para probar correlación serial en tales modelos.