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lunes, 2 de marzo de 2015

Prueba d de Durbin-Watson (I)

La prueba más conocida para detectar correlación serial es la desarrollada por los estadísticos Durbin y Watson. Es comúnmente conocida como el estadístico d de Durbin-Watson, el cual se define como

que es simplemente la razón de la suma de las diferencias al cuadrado de residuales sucesivos sobre las SRC. Obsérvese que en el numerador del estadístico d, el número de observaciones es n-1 porque una observación se pierde al obtener las diferencias consecutivas.

Una gran ventaja del estadístico d es que está basado en los residuales estimados, que aparecen sistematizados en los análisis de regresión, junto con otros estadísticos resumen tales como el R², el R² ajustado, las razones t, etc. Aunque el estadístico d es utilizado ahora en forma sistematizad, es importante anotar los supuestos en los cuales éste se basa:


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