Prueba d de Durbin-Watson (III)

4. El modelo de regresión no incluye valor(es) rezagado(s) de la variable dependiente como una de las variables explicativas. Por tanto, la prueba es inaplicable a modelos del siguiente tipo

donde Y(t-1) es el valor de Y rezgado un período. Tales modelos se conocen como modelos autorregresivos, los cuales serán estudiados en el cap 17.

5. No hay observaciones faltantes en los datos. Por tanto, en nuestra regresión de salarios productividad para el período 1960-1991 si por alguna razón faltaran las observaciones, por ejemplo para 1963 y 1972, el estadístico d no permitiría la ausencia de tales observaciones.