Un ejemplo ilustrativo. Retornando a la regresión salarios-productividad, considerada anteriormente, se siguió el procedimiento BG, introduciendo cinco valores rezagados de los residuales MCO en la regresión auxiliar (es decir, en la regresión de salarios sobre productividad y cinco valores rezagados de los residuales, obtenidos de la regresión de salarios sobre productividad solamente). El valor R² de esta regresión (auxiliar) fue 0.8660. En total, hay 32 observaciones en la regresión original pero, debido a los cinco rezagos utilizados, se tienen solamente 27 observaciones en la regresión auxiliar. Por consiguiente, (27)(0.8660) = 23.382; el valor p, o probabilidad exacta de obtener tal valor ji cuadrado es alrededor de 0.0003, el cual es bastante bajo. Por tanto, se puede rechazar la hipótesis de que todos los cinco coeficientes rezagados de las u son iguales a cero. Al menos un coeficiente rezagado debe ser diferente de cero. Este hecho no es sorprendente dado el hallazgo anterior de que hay autocorrelación AR(I) en los residuales.
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