domingo, 15 de marzo de 2015

Prueba de Breusch-Godfrey (BG) Sobre autocorrelación de orden superior (II)


  1. Estímese el modelo de regresión mediante el procedimiento MCO usual y obtenga los residuales ut.
  2. Efectése la regresión de ut sobre todos los regresores en el modelo más estos regresores adicionales, u(t-1), u(t-2),...... u(t-p), donde éstos últimos sonlos valores rezagados de los residuales estimados en el paso 1. Así, si p =4, se introducirán en el modelo cuatro valores rezagados de los residuales como regresores adicionales. Obsérvese que para efectuar esta regresión, se tendrán solamente (n-p) observaciones Por qué?. Obténgase el valor R² de esta regresión, la regresión auxiliar.
  3. Si el tamaño de la muestra es grande, Breusch y Godfrey han demostrado que 
(n- p).R²  ~ X²p

No hay comentarios.:

Publicar un comentario