jueves, 5 de marzo de 2015

Prueba d de Durbin-Watson (IV)

El muestreo exacto o la distribución de probabilidad del estadístico d dado en (12.5.4) es difícil de derivar porque, como lo han demostrado Durbin y Watson depende de forma compleja de los valores presentes de X en una muestra dada. Esta dificultad puede ser entendida porque d es calculadoa partir de ut, los cuales, por supuesto, dependen de las X dadas. Por consiguiente, a diferencia de las pruebas t, F o X², no hay un valor crítico único que lleve al rechazo o a la apceptación de la hipótesis nula de que no hay correlación serial de primer orden de las perturbaciones ui. Sin embargo Durbin y Watson tuvieron éxito al encontrar un límite inferior dL y un límite sperior du tales que si el valor d calculado de (12.5.4) cae por fuera de estos valores críticos, puede tomarse una decisión con respecto a la presencia de correlación serial positiva o negativa. Además, estos límites solamente dependen del número de observaciones n y del número de variables explicativas y no dependen de los valores que adquieren estas variables explicativas. Estos límites para n, de 6 a 200 y hasta 20 variables explicativas, han sido tabuladas por Durbin y Watson y son reproducidos en el apéndice D, tabla .5.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario