martes, 17 de marzo de 2015

Los siguientes puntos prácticos sobre la prueba BG puede mencionarse (I)


  1. Los regresores incluidos en el modelo de regresión pueden contener valores rezagados de la variable regresada Y, es decir, Y(t-1), Y(t-2) etc. pueden aparecer como variables explicativas. Contrástese este modelo con la restricción de la prueba de Durbin-Watson, que no permite valores rezagados de la variable regresada entre las variables explicativas.
  2. La prueba BG esaplicable aun si el término de perturbación sigue un proceso MA de orden p, es decir, que los ut son generados de la forma:
ut = 
εt + λ1ε(t-1) + λ2ε(t-2) + ...... λpε(t-p)

donde ε es un término de perturbación aleatorio con media cero y varianza constante.
3. Si p = 1 (12.5.12), significando autorregresión de primer orden, entonces la prueba BG se conoce por el nombre de prueba m de Durbin.

4. Una desventaja de la prueba BG es que el valor de p la longitud de rezago, no puede especificarse a priori. Es inevitable algún grado de experimentación con el valor de p. Se retornará a este tema más adelante en el análisis de series de tiempo econométricas.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario