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martes, 23 de septiembre de 2014

Sensibilidad de los estimadores MCO y sus errores estándar a pequeñas cambios en la información (I)

Siempre que la multicolinealidad no sea perfecta, es posible la estimación de los coeficientes de regresión; sin embargo, los estimadores y sus errores estándar se tornan muy sensibles aun al más ligero cambio en la información.

Para ver esto, considérese la tabla 10.3. Con base en esta información, se obtiene la siguiente regresión múltiple:


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