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martes, 16 de septiembre de 2014

Consecuencias prácticas de la multicolinealidad

En los casos de casi o alta multicolinealidad es probable que se presenten las siguientes consecuencias:

  1. Aun cuando los estimadores MCO son MELI, éstos presentan varianzas y covarianzas grandes, que hacen difícil la estimación precisa.
  2. Debido a la consecuencia 1, los intervalos de confianza tienden a ser mucho más amplios, conduciendo a una aceptación más fácil de la "hipótesis nula de cero" (es decir, que el verdadero coeficiente poblacional es cero)
  3. También debido a la consecuencia 1, la razón t de uno o más coeficientes tiende a ser estadisticamente no significativa.
  4. Aun cuando la razón t de uno o más coeficientes sea estadísticamente no significativa, el R², la medida global de bondad de ajuste, puede ser muy alto.
  5. Los estimadores MCO y sus errores estándar pueden ser sensibles a pequeños cambios en la información.
Las consecuencias anteriores pueden ser demostradas de la siguiente manera

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