EStimación MCO en presencia de autocorrelación (I)

Qué les sucede a los estimadores MCO y a sus varianzas si se introduce autocorrelación en la perturbaciones, suponiendo que E(uiuj) ≠ 0 (i≠ j), pero se conservan todos los demás supuestos del modelo clásico? Una vez más, se vuelve al modelo de regresión con dos variables para explicar las ideas básicas aquí contenidas, a saber, Yt= β1 + β2Xt + ut, donde t denota los datos u observaciones en el tiempo t; obsérvese que ahora se está tratando con información de series de tiempo.