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viernes, 13 de febrero de 2015

Estimación MCO ignorando la autocorrelación (I)

La situación es potencialmente muy grave si no solamente se utiliza β2, sino que también se continúa utilizando var(β2) = σ²/Σx²t, con lo cual se ignora completamente el problema de autocorrelación, es decir, se cree erróneamente que los supuestos usuales del modelo clásico se mantienen. Surgirán errores por las siguientes razones:

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