miércoles, 18 de febrero de 2015

Estimación MCO ignorando la autocorrelación (VI)

Ahora, utilizando una tabla de números aleatorios normales con media cero y varianza unitaria, se generan los 10 números aleatorios que se muestran en la tabla 12.1 mediante el esquema (12.4.5). Para iniciar el esquema, se necesita especificar el valor inicial de u, por ejemplo, uo = 5.

Graficando las ut generadas en la tabla 12.1, se obtiene la figura 12.5 que muestra que inicialmente en forma sucesiva, cada ut tiene un valor más alto, que su valor anterior y posteriormente éste generalmente es menor que su valor anterior mostrando, en general, una autocorrelación positiva.

Ahora, supóngase que los valores de X están dados en 1,2,3,....,10. Entonces, dadas estas X, se puede generar una muestra de 10 valores Y de (12.4.3) y los valores de ut dados en la tabla 12.1.

Los detalles se dan en la tabla 12.2. Utilizando la información de la tabla 12.2, si se efectúa la regresión de Y sobre X, se obtiene la siguiente regresión (muestra).


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