Así, basados en cualquier prueba F, se puede rechazar la hipótesis nula y concluir que la adición de X3 al modelo incrementa significativamente SEC y por tanto, el valor R². Por consiguiente, la variable de tendencia X3 debe ser adicionada al modelo.
Recuérdese que en (8.2.2) se obtuvo el valor de t de 3.2246 para el coeficiente X3 bajo H0: β3 = 0. Ahora t²= (3.2246)² = 10.3980 = valor F dado en (8.5.17) excepto por errores de aproximación. Pero este resultado se esperaba debido a la estrecha relación entre F y t², como se anotó anteriormente.
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