Comparación de dos regresiones: Prueba de la estabilidad estructural de los modelos de regresión (IV)

Paso I: Combinando todas las observaciones n1 y n2, se estima (8.8.3) y se obtiene su suma residual al cuadrado (SRC), es decir, S1 con g de l = (n1 + n2 -k), donde k es el número de parámetros estimados, 2 en el presente caso.

Paso II: Estímese (8.8.1) y (8.8.2)  individualmente  y obténgase sus SRC, es decir S2 y S3 con g de l = (n1-k) y (n2-k) respectivamente. Adiciónese estas dos SRC, es decir, S4 = S2 + S3 con g de l = (n1+n2-2k).

Paso III: Obténgase S5 = S1-S4