sábado, 14 de febrero de 2015

Estimación MCO ignorando la autocorrelación (II)


  1. Es probable que la varianza residual σ² = Σu²t/(n-2) subestime la verdadera σ² 
  2. Como resultado, es probable que se sobreesime R².
  3. Aun si σ² no está subestimada, var(β2) puede subestimar var(β2)ARI[ecuación 12.2.6], su varianza bajo autocorrelación (de primer orden), aun cuando ésta última es ineficiente comparada con var(β2)^MCG
  4. Por consiguiente, las pruebas de significancia t y F usuales dejan de ser válidas y, de ser éstas aplicadas, es probable que conduzcan a conclusiones erróneas sobre la significancia estadísticas de los coeficientes de regresión estimados.

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