Resumen y conclusiones Extensiones del Modelo de regresión lineal (VII)

7. Al seleccionar las diversas formas funcionales, debe prestarse gran atención al término de perturbación estocástica ui. Como se anotó en el capítulo 5, el MCRL supone explícitamente que el valor de la media del término de perturbación estocástico es cero y su varianza es constante (homoscedástica) y no está correlacionado con el(los) regresor(es). Es bajo estos constante (homoscedástica) y no está correlacionado con el(los) regresor(es). ES bajo estos supuestos que los estimadores MCO son MELI. Además najo el MCRLN, los estimadores MCO están también normalmente distribuidos. Por consiguiente, se debe verificar si estos supuestos se mantienen en la forma funcional escogida para el análisis empírico. Después, de realizar la regresión, el investigador debe aplicar pruebas de diagnóstico, tales como la prueba de la normalidad, estudiada en el capítulo 5. Este punto no puede ser sobreenfatizado, ya que las pruebas de hipótesis clásicas, tales como la t,F y X², descansan en el supuesto de que las perturbaciones están normalmente distribuidas. Esto es especialmente crítico si el tamaño de la muestra es pequeño.