Nota sobre la naturaleza del término error estocástico: término de error estocástico aditivo vs multiplicativo (II)

A pesar de que (6.8.2) y (6.8.3) son modelos de regresión lineal y pueden ser estimados por MCO o MV, se debe ser cuidadoso sobre las propiedades del término de error estocástico, considerado en estos modelos. Recuérdese que la propiedad MELI de MCO exige que el valor de la media de ui sea cero, varianza constante y autocorrelación cero. Para la prueba de hipótesis, suponemos además que ui sigue una distribución normal con los valores de la media y la varianza recién estudiados. En resumen, se ha supuesto que ui ~ N(0,σ²).

Ahora, considérese el modelo (6.8.2). Su contraparte estadística está dada en (6.8.2a). Para utilizar el modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN), se debe suponer que.

ln ui ~ N(0,σ²)