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martes, 18 de febrero de 2014

Nota sobre la naturaleza del término error estocástico: término de error estocástico aditivo vs multiplicativo (III)

Por consiguiente, cuando se realice la regresión (6.8.2a) se tendrá que aplicar las pruebas de normalidad estudiadas en el capítulo 5 a los residuos obtenidos de esta regresión. A propósito obsérvese que si ln ui sigue una distribución normal con media cero y varianza constante, entonces la teoría estadística muestra que ui en (6.8.2) debe seguir la distribución log-normal con media e^(σ²/2) y varianza e^σ²(e^σ² -1)

Como lo muestra el análisis anterior, se tiene que prestar mucha atención al término de error al transformar un modelo para el análisis de regresión. Igual que para (6.8.4), éste es un modelo de regresión no lineal en los parámetros y deberá ser resuelto mediante algún procedimiento computacional iterativo. La estimación del modelo (6.8..3) no debe tener ningún problema.

Para resumir, se debe prestar atención al término de perturbación cuando se transforme un modelo para el análisis de regresión. De lo contrario, una aplicación a ciegas de MCO al modelo transformado no producirá un modelo con las propiedades estadísticas deseables.

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