lunes, 13 de enero de 2014

Ejemplo ilustrativo: Linea característica de la teoría del portafolio (II)

Si decidimos utilizar el modelo, obtenemos los siguientes resultados de regresión:
lo cual indica que βi es significativamente mayor que cero. La interpretación es que un incremento del 1% en la tasa de retorno del mercado, conduce en promedio a un incremento de cerca del 1.09% en la tasa de retorno del Fondo "Afuture Fund"

Cómo podemos estar seguros de que el modelo (6.1.11) y no (6.1.10), es el apropiado, especialmente en vista del hecho de que no existe una creencia a priori fuerte en la hipótesis de que α sea de hecho cero? Esto puede ser verificado corriendo la regresión (6.1.10). Utilizando la información dada en la tabla 6.1 se obtuvieron los siguientes resultados.

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