Resumen y Conclusiones Autocorrelación (III)

4. El mecanismo comúnmente adoptado es el esquema autorregresivo de primer orden de Markov, que supone que la perturbación en el período de tiempo actual está linealmente relacionada con el término de perturbación en el período de tiempo anterior, la medida de interdependencia está dada por el coeficiente de autocorrelación. Este mecanismo se conoce como el esquema AR(1).

5. Si el esquema AR(1) es válido y el coeficiente de autocorrelación se conoce, el problema de correlación serial puede atacarse fácilmente mediante la transformación de los datos siguiendo el procedimiento de diferencia generalizada. El esquema AR(1) puede generalizarse fácilmente a un esquema AR(p). También se puede suponer un mecanismo promedio móvil (MA) o una mezcla de los esquemas AR y MA, conocido como ARMA.