Resumen y Conclusiones Autocorrelación (V)

8. Un modelo especial estudiado en este capítulo es el ARCH en el cual la varianza condicional del término de error está correlacionada serialmente con los valores pasados del término de error al cuadrado. Este modelo ha demostrado ser bastante útil en la modelación y predicción de muchas variables financieras, tales como tasas de cambio, tasas de inflación, etc.