Comparación de los métodos

Retornando a la pregunta planteada anteriormente: Cuál método de estimación de ρ se debe utilizar en la práctica para efectuar la regresión en diferencia generalizada, o MCG factible? Si se está tratando con muestras grandes (digamos, por encima de 60-70 observaciones), no hay gran diferencia en cuál método sea seleccionado, ya que todos producen más o menos resultados similares. Pero, generalmente este no es el caso en muestras finitas, o pequeñas, ya que los resultados pueden depender de cuál método es preferible? Desafortunadamente, no hay una respuesta definitiva a esta pregunta porque los estudios de muestras pequeñas realizados mediante los diversos métodos, a través de las simulaciones de Monte Carlo, no favorecen consistentemente ninguno de los métodos. En la práctica, sin embargo, el método frecuentemente utilizado es el método iterativo de Cochrane-Orcutt, que ya ha sido incorporado a diversos programas de computador, tales como ET, SHAZAM, TSP y SAS. A medida que el software de computador se hace más sofisticado, se pueden utilizar métodos de estimación de ρ orientados específicamente para tratar con tales muestras pequeñas. De hecho, en la actualidad, paquetes como SAS contienen MV y algunos procedimientos no lineales de estimación de ρ.