1. Si se viola el supuesto del modelo clásico de regresión lineal de que los errores o las perturbaciones ut, consideradas dentro del modelo de regresión poblacional son aleatorios o no correlacionados, surge el problema de autocorrelación o de correlación serial.
2. La autocorrelación puede surgir por diversas razones, tales como la inercia o lentitud de las series de tiempo económicas, el sesgo de especificación resultante de excluir variables importantes del modelo o de utilizar la forma funcional incorrecta, el fenómeno de la telaraña, el manejo de los datos etc.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario