Varianzas y errores estándar consistentes con heteroscedasticidad de White. (I)

White ha demostrado que ésta estimación puede realizarse de tal forma que la inferencia estadística sea asintóticamente válida (es decir, para muestras grandes) sobre los verdaderos valores de los parámetros. No se presentarán aquí los detalles matemáticos ya que no están al alcance de este blog. Sin embargo hay diversos paquetes de de computadores (por ejemplo, TSF, ET, SHAZAM) que presentan varianzas y errores estándar bajo la corrección de heteroscedasticidad de White en forma simultánea con las varianzas y los errores estándar MCO usuales.

donde Y = gasto pér capita en colegios públicos por estado en 1979 e Ingreso = ingreso per cápita por estado en 1979. La muestra consistió en 50 estados más Washington, D.C.