Medidas Remediales

Como se ha visto, la heteroscedasticidad no destruye las propiedades de insesgamiento y consistencia de los estimadores MCO, sin embargo, estos ya no son eficientes, ni siguiera asintóticamente (es decir, en muestras grandes). Esta falta de eficiencia resta credibilidad a los procedimientos corrientes de prueba de hipótesis. Por consiguiente, se hace necesario introducir medidas remediales. Existen dos enfoques para remediar el problema de heteroscedasticidad: cuando σi² es conocida y cuando no lo es