Ejemplo la prueba de Breusch- Pagan-Godfrey (II)

Bajo los supuestos de la prueba BPG, Θ en (11.5.19) sigue asintóticamente la distribución Ji cuadrado con 1 g de l. Ahora, de la tabla Ji cuadrado se encuentra para 1 g de l, el valor crítico Ji cuadrado al 5% es 3.8414 y el valor F crítico al 1% es 6.6349. Por nivel del 1%. Por consiguiente, se llega a la misma conclusión obtenida mediante la prueba Goldfeld-Quandt. Pero téngase en mente que, estrictamente hablando, la prueba BPG es asintótica o de muestras grandes y en el ejemplo presente, la muestra de 30 observaciones puede no ser una muestra grande. Debe señalarse también que en muestras pequeñas, la prueba es sensible al supuesto de que las perturbaciones ui ésten normalmente distribuidas. Por supuesto, se puede probar el supuesto de normalidad mediante la prueba ji cuadrado o la prueba de Bera-Jarque analizadas anteriormente.