Bajo la hipótesis nula de que no hay heteroscedasticidad, puede demostrarse que el tamaño de la muestra (n) multiplicado por el R², obtenido de la regresión auxiliar asintóticamente sigue la distribución ji-cuadrado con g de 1 igual al numero de regresores (excluyendo el término constante) en la regresión auxiliar es decir:
donde los g de l son iguales a los definidos anteriormente. En nuestro ejemplo, hay 5 g de l puesto que hay 5 regresores en la regresión auxiliar.
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