Cuando σi² es no conocida

Como se anotó anteriormente, si las verdaderas σi² se conocen, se puede utilizar el método MCP para obtener estimadores MELI. Dado que las verdaderas σi² raramente se conocen, existe alguna forma de obtener estimaciones consistentes (en el sentido estadístico) de las varianzas y convarianzas de los estimadores MCO aun si hay heteroscedasticidad? La respuesta es sí.