Prueba de Glejser (II)

Nuevamente, como un asunto empírico o práctico, se puede utilizar el enfoque de Glejser. Sin embargo, Goldfeld Quandt señalan que el término de error vi tiene algunos problemas ya que su valor esperado es diferente de cero, está serialmente correlacionado (véase capítulo 12) e irónicamente es heteroscedástico. Una dificultad adicional del método Glejser es que modelos tales como

no son lineales en los parámetros y, por consiguiente, no pueden ser estimados mediante el procedimiento MCO usual.

Glejser ha encontrado que para muestras grandes, los cuatro primeros modelos anteriores generalmente dan resultados satisfactorios en la detección de la heteroscedasticidad. En la práctica, por consiguiente, la técnica de Glejser puede ser utilizada para muestras grandes y en muestras pequeñas pueden ser utilizada escrictamente como herramienta cualitativa para obtener una noción sobre la heteroscedasticidad. Para una aplicación del método de Glejser, véase...