Prueba general e heteroscedasticidad de White (I)

A diferencia de la prueba de Goldfeld-Quandt que requiere el reordenamiento de las observaciones con respecto a la variable X que supuestamente ocasiona la heteroscedasticidad propuesta por White no se apoya en el supuesto e normalidad y es fácil de implementar. Como ilustración de las idea básica, considérese el siguiente modelo de regresión con tres variables (la generalización al modelo con k variables  es directa):