Naturaleza de la Heteroscedasticidad (II)

En contraste, considérese la figura 11.2 que muestra que la varianza condicional de Yi aumenta a medida que X aumenta. Aquí, las varianzas de Yi no son las mismas. Por tanto, hay heteroscedasticidad. Simbólicamente

E(ui²) = σi²

Obsérvese el subídice de σ² que nos recuerda que las varianzas condicionales de ui (=varianzas condicionales de Yi) han dejado de ser constantes.

Para entender la diferencia entre homoscedasticidad y heteroscedasticidad, supóngase que en el modelo con dos variables Yi = β1+ β2Xi +ui, Y representa el ahorro y X representa el ingreso. Las figuras 11.1 y 11.2 indican que a medida que el ingreso aumenta, el ahorro en promedio también aumenta. Pero, en la figura 11.1, la varianza del ahorro permanece igual entodos los niveles de ingreso, mientras que, en la figura 11.2 ésta se incrementa con aumentos del ingreso. Parece que en la figura 11.2, en promedio, las familias de ingresos más altos ahorran más que las de ingresos más bajos, pero también hay más variabilidad en su ahorro.