Estimación MCO considerando la heteroscetasticidad

Supóngase que se utiliza β2 y se usa la fórmula de varianza dada en (11.2.2), la cual considera explícitamente la hetorscedasticidad. Utilizando esta varianza y suponiendo que los σi² son conocidos, es posible establecer intervalos de confianza y probar hipótesis con las pruebas t y F usuales? La respuesta generalmente es no, pues puede demostrarse que var(β2), lo cual significa que los intervalos de confianza basadosen estos últimos serán innecesariamente grandes. Como resultado, es probable que las pruebas t y F nos den resultados imprecisos en el sentido de que la var(β2) es demasiado grande y lo que parece ser un coeficiente, estadísticamente no significativo (puesto que el valor t es mas bajo de lo apropiado), de hecho, puede resultar significativo si establecen intervalos de confianza correctos con base en el procedimiento MCG.