De igual forma que sucede con la multicolinealidad, la pregunta práctica importante es: Cómo se sabe que la heteroscedasticidad está presente en una situación específica? Nuevamente, como en el caso de la multicolinealidad, no existen reglas fuertes y rápidas para detectar la heteroscedasticidad, solamente algunas reglas prácticas. Pero esta situación es inevitable porque σi² solamente puede conocerse si se tiene la población Y, correspondiente a las X seleccionadas, compelta tal como la población presentada en la tabla 2.1 o en la tabla 11.1. Pero tal información es una excepción más que la regla en la mayoría de las investigaciones económicas. A este respecto, el econometrista difiere de los cientifícos en campos tales como la agricultura y la biología, donde los investigadores tienen gran parte del control sobre sus temas. En los estudios de economía, es frecuente que solamente haya un valor muestral Y correspondiente a un valor particular de X. Por consiguiente, no hay forma de conocer σi² a partir de una sola observación Y. Así en la mayoría de los casos relacionados con investigaciones econométricas, la heteroscedasticidad puede ser un asunto de intuición o un "educated guesswork" o un trabajo basado en experiencia empírica previa o en pura especulación.
Teniendo en mente la advertencia anterior, se pueden examinar algunos de los métodos informales y formales para detectar la heteroscedasticidad. Como lo revelará el siguiente análisis, la mayoría de estos métodos están basados en el examen de los residuales ûi de MCO, puesto que son estos los que se observan y no las perturbaciones ui. Se espera que ellos sean buenas estimaciones de ui. una esperanza que puede cumplirse si el tamaño de la muestra es relativamente grande.
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