El método de mínimos cuadrados generalizados (MCG) (III)

Este procedimiento de transformar variables originales, de tal forma que las variables transformadas satisfagan los supuestos del modelo clásico y de aplicar luego MCO a éstos, se conoce como el método de mínimos cuadrados generalizados (MCG) En resumen MCG es MCO sobre las variables transformadas que satisfacen los supuestos estándar de mínimos cuadrados. Los estimadores así obtenidos se conocen como estimadores MCG y son éstos los estimadores que son MELI.