Consecuencias de utilizar MCO en presencia de heteroscedasticidad

Como se ha visto, ambos β2* y β2 son estimadores (lineales) insesgados: En muestreo repetido, en promedio, β2* y β2 serán iguales al verdadero β2, es decir, ambos son estimadores insesgados. Pero se sabe que β2* es el eficiente, es decir, tiene la menor varianza. Qué sucede con el intervalo de confianza, las pruebas de hipótesis y con otros procedimientos si se continúa utilizando el estimado MCO, β2? Se distinguen dos situaciones.