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miércoles, 1 de abril de 2015

Procedimiento iterativo de Cocharane-Orcutt para estimar ρ (I)

Una forma alternativa de estimar ρ a partir del d de Durbin-Watson es el método de Cochrane-Orcutt, frecuentemente utilizado, que usa los residuales estimados ut para obtener la información sobre ρ el desconocido.

Para explicar el método, considérese el modelo con dos variables:

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