martes, 9 de diciembre de 2014

Prueba de Goldfeld-Quandt (I)

Este popular método es aplicable si se supone que la varianza heteroscedástica, σi² está relacionada positivamente con una de las variables explicativas en el modelo de regresión. Por simplicidad, considérese el modelo usual con dos variables:
El supuesto (11.5.9) postula que σi² es proporcional al cuadrado de la variable X. En su estudio presupuestos familiares, Prais y Houthakker han encontrado bastante útil ese supuesto.

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