domingo, 14 de diciembre de 2014

Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey

El éxito de la prueba de Goldfeld-Quandt depende, no solamente del valor c (el número de observaciones centrales que van a ser omitidas), sino también de la identificación de la variable X correcta que servirá de referencia para el ordenamiento de las observaciones. Dicha limitación de esta prueba puede evitarse si se considera la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey (BPG).

Para ilustrar esta prueba, considérese el modelo de regresión lineal con k variables

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