domingo, 9 de noviembre de 2014

Naturaleza de la Heteroscedasticidad (VI)

4. La heterostacidad también puede surgir como resultado de la presencia de factores atípicos. Una observación o factor atípico es una observación que es muy diferente (o bien es muy pequeña o es muy grande) con relación a las demás observaciones en la muestra. La inclusión o exclusión de una observación de este tipo, especialemente si el tamaño de la muestra es pequeño, puede alterar sustancialmente los resultados del análisis de regresión. Como ejemplo, considérese el diagrama de dispersión dado en la figura 11.4. Con base en la información dada en el ejercicio 11.20, en esta figura se ha graficado la tasa de cambio porcentual de los precios de las acciones (Y) y los precios al consumidor (X) para el período posterior a la segunda guerra mundial hasta 19669 en 20 países. En esta figura, la observación sobre Y y X para Chile puede considerarse como atípica puesto que los valores Y y X son mucho más grandes que para el resto de los países. En situaciones como ésta, sería dificil mantener el supuesto de homoscedasticidad. En el ejercicio 11.20 se pide encontrar lo que sucede a los resultados de la regresión, si se retiran del análisis las observaciones de Chile.

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