jueves, 13 de noviembre de 2014

Estimación MCO en presencia de Heteroscedasticidad (I)

Qué sucede a los estimadores MCO y a sus varianzas si se introduce la heteroscedasticidad permitiendo que E(ui²) = σi² pero se conservan todos los demás supuestos del modelo clásico? Para responder a esta pregunta, recuérdese el modelo con dos variables:


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