Omisión de una variable relevante (especificación insuficiente de un modelo) (V)

Examínese ahora las varianzas de α2 y β2

Puesto que estas dos fórmulas no son las mismas, en general, la var(α2) será diferentede la var(β2). Pero se sabe que la var(β2) es insesgada (Por que?). Por consiguiente, la var(α2) está sesgada, lo cual reafirma la aseveración anterior. En el presente caso, la var(α2) parece más pequeña que la var(β2) siempre que r23 sea diferente de cero (es esto evidente?). Pero se debe tener cuidado aquí, ya que el σ² estimado a partir del modelo (13.3.2) y el estimado del verdadero modelo (13.3.1) no son los mismos porque la SRC de los dos modelos al igual que sus g de l son diferentes. Así, es muy posible que el error estándar de los estimadores del modelo mal especificado pueda ser más grande que aquél para el modelo correctamente especificado.