El estadístico d de Durbin-Watson una vez más (II)

La "correlación" positiva observada en los residuales cuando se ajusta el modelo lineal o cuadrático no es una medida de correlación serial (de primer orden) sino el error (o errores) de especificación (del modelo). La correlación observada refleja simplemente el hecho de que hay una o más variables pertenecientes al modelo que están incluidas en el término de error y necesitan ser desechadas de éste y ser introducidas, por derecho propio, como variables explicativas: Si se excluye X²i de la función de costos, entonces, como lo muestra (13.2.3), el término de error en el modelo mal especificado (13.2.2) es, en realidad, (u1i β4X³i) el  cual presentará un patrón sistemático (por ejemplo, de autocorrelación positiva) si en realidad X³i afecta a Y significativamente.